Wineでexe形式のインストーラを実行する場合は単純に

$ wine hoge.exe

とするだけでOKだが、msi形式の場合は

$ wine hoge.msi

とすることはできない。正解は

$ wine msiexec /i hoge.msi

inf形式の場合はさらに複雑で

$ wine rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 hoge.inf

とする必要がある。
　
[参考]
Linux Salad: WineでWindowsアプリケーションを動かす